Логин:
Пароль:

Работа №741
Название работы
Гарантированные выводы в стохастических системах с мешающими параметрами
Автор работы
Конев Виктор Васильевич
Дата начала работы Дата окончания работы
2000-01-01 2002-12-31
Аннотация
Цель проекта:1) решить задачу оценивания непараметрической регрессии в модели с непрерывным временем с шумами, имеющими рациональную спектральную плотность при условии, что параметры спектра неизвестны. Метод решения обеспечивает оценивание неизвестной функции с заданной среднеквадратической точностью равномерно по мешающим параметрам спектра 2) развить оптимальный метод обнаружения момента изменения функции регрессии для случая наблюдений на фоне шума с неизвестным спектром, позволяющего одновременно контролировать характеристики,связанные с ложными тревогами и запаздыванием в обнаружении разладки 3)разработать метод расчета опционов для диффузионного (B,S) рынка с дискретным во времени управлением портфелем, который позволяет преодолеть идеализацию в модели Блэка-Шоулса, заключающейся в возможности непрерывного изменения содержимого портфеля в зависимости от динамики стоимости акции 4) разработать метод построения хеджирующих стратегий в задаче расчета европейского опциона в модели Блэка-Шоулса с учетом операционных издержек.
Тип НИР Источник финансирования Объем финансирования Вид работы
Получить полный доступ Получить полный доступ Получить полный доступ Получить полный доступ
Заказчик
Получить полный доступ
ГРНТИ УДК Инвентарный номер Госшифр Госконтракт Договор
Получить полный доступ Получить полный доступ Получить полный доступ Получить полный доступ Получить полный доступ Получить полный доступ
Ключевые слова
Предполагаемый результат работы
Получить полный доступ
Организации соисполнители
Получить полный доступ
Государственный учет результатов НИОКР в БД РНТД Минобрнауки РФ
Получить полный доступ
Основание к регистрации темы (электронный вариант)
Только для служебного пользования
   
2007 © ОНТИ НУ ТГУ
E-mail: onti@sun.lib.tsu.ru
Тел: 52-76-99